近年来，国内外知名银行遭遇“魔鬼交易员”的事件屡见报端。由于某些商业银行缺乏监控市场风险和操作风险的经验，“魔鬼交易员”违规交易造成严重损失的案件时有发生。从1992年的巴林银行倒闭案到2007年法兴银行71亿美元巨亏案，再到2013年光大银行的8.16乌龙事件，一直在向金融机构敲响资金市场风险管理的警钟。

    内控案防能力是现代金融企业最为核心的竞争力之一，反思我们的日常工作也存在形式多样的风险点。如何从源头管控交易员的操作风险，把违规交易扼杀在摇篮之中，是一个值得深入探讨的问题。

    营造合规企业文化 筑牢风险管理阀门

    资金市场风险管理的关键在于“人”，再好的内控机制、风控系统都绕不开“人”的管理。农信社作为影响力最大的区域性金融机构，更要重视对资金市场交易员的职业素养、敬业精神、合规理念的教育、引导，营造合规操作的企业文化。

    首先，把交易员的合规操作和风险管理教育作为一项日常工作常抓不懈、逐层深化。通过定期播放案件警示视频、举办债券交易业务培训及内控建设专题讲座等多种形式，有节奏、有计划地深入学习合规操作规程，认识到违规操作的严重后果、资金市场风险管控的重要性，不断强化交易员的风险管理意识。

    其次，搭建交流平台，畅通员工之间处理高危操作的信息通道，及时分享把控风险的好经验、好办法。积极探索、构建基于VaR的RAROC激励机制，设立“风险管控奖励基金”，把合规操作和利润考核共同纳入交易员的收入考评体系中，力争形成“人人做内控、争做案防排头兵”的良好局面。

    做好制度顶层设计 强化风险甄别机制

    从已有案例来看，绝大多数操作风险都是与内控漏洞或业务流程不符合内控程序有关。因此，做好内控制度的顶层设计显得尤为重要。操作与授权相分离、询价与授权相制约、妥善保管交易员身份验证工具等初级风险管理流程仍需进一步巩固、强化和落实。

    同时，要适当提高定期检查和不定期抽查的频率，如加强对表外业务、高频交易对手财务信息等作滚动式检查，并对风险隐患进行及时整改，避免同一类风险蔓延。

    在日常工作中，要建立风险甄别长效机制，及时把握一线业务中出现的风险问题，不留业务检查盲区，对于债券交易中出现的高危交易要密切关注、严格审查，切实做到“把权利关进制度的笼子里”。比如：对于利率债的交易价格超过中债估值的2%、信用债价格超过中债估值的3%、回购业务的资金规模超过资金营运计划的交易等要重点检查。

    同时，应加强科技力量的支撑，配备先进的硬件加以辅助，通过上线相关检测软件，对于日新月异的高频风险点进行侦测、控制，把资金市场合规建设的制度、技术、经验结合起来，不断了解新动态，把握新情况，适应新常态，拓展新思路，不断完备农信社的风险管理水平，实现”人机合一”的风险隔离体系。